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长城久富核心成长混合型证券投资基金(LOF)2015年第3季度报告

发布日期:2021-10-24 14:49   来源:未知   阅读:

  基金管理人:长城基金管理有限公司 基金托管人:交通银行股份有限公司 报告送出日期:2015年10月26日 重要提示 本基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 本基金托管人交通银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2015年10月21日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2015年07月01日起至09月30日止。 基金产品概况 基金简称 长城久富混合(LOF)  场内简称 长城久富  基金主代码 162006  交易代码 162006  基金运作方式 契约型开放式  基金合同生效日 2007年2月12日  报告期末基金份额总额 972,920,231.77份  投资目标 投资于具有核心竞争力的企业,分享其在中国经济高速、平稳增长背景下的持续成长所带来的良好收益,力争为基金持有人实现稳定的超额回报。  投资策略 本基金投资的核心策略是“自下而上、精选个股”,同时根据市场偏好适度配置主题类资产以保持组合的均衡性。精选原则将继承基金久富以往富有成效的核心企业评价体系,以“具备核心竞争力、能够在市场中获取超额收益的企业”为主,构建均衡的投资组合。  业绩比较基准 75%×沪深300指数收益率+25%×中信全债指数收益率  风险收益特征 本基金是较高预期收益较高预期风险的产品,其预期收益与风险高于债券基金与货币市场基金,但低于股票基金。  基金管理人 长城基金管理有限公司  基金托管人 交通银行股份有限公司  注:①本基金自2015年8月3日起由“长城久富核心成长股票型证券投资基金(LOF)”更名为“长城久富核心成长混合型证券投资基金(LOF)”,基金类别由“股票型”变更为“混合型”,并相应修改基金合同和托管协议,详见本管理人2015年8月3日公告。 ②自2015年10月1日起,本基金的业绩比较基准变更为:75%×沪深300指数收益率+25%×中证综合债指数收益率,并相应修改基金合同的相关内容。详见本管理人2015年9月30日公告。 主要财务指标和基金净值表现 主要财务指标 单位:人民币元 主要财务指标 报告期(2015年7月1日-2015年9月30日)  1.本期已实现收益 -161,109,455.24  2.本期利润 -405,594,309.20  3.加权平均基金份额本期利润 -0.4152  4.期末基金资产净值 1,061,113,490.15  5.期末基金份额净值 1.0906  注:①本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 ②上述基金业绩指标不包括持有人交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 基金净值表现 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④  过去三个月 -27.04% 4.49% -21.26% 2.51% -5.78% 1.98%   自基金转型以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较  注:①本基金于2007年2月12日由封闭式基金基金久富转型而来。 ②本基金合同规定本基金投资组合的资产配置为:股票资产占基金总资产60%-95%,债券占基金总资产0%-35%,权证投资占基金资产净值0%-3%,现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。本基金的建仓期为自本基金基金合同生效日起6个月,建仓期满时,各项资产配置比例符合基金合同约定。 管理人报告 基金经理(或基金经理小组)简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明    任职日期 离任日期    杨建华 公司副总经理、投资总监、基金管理部总经理、长城久泰、长城久富和长城品牌的基金经理 2009年9月22日 - 15年 男,中国籍,北京大学力学系理学学士,北京大学光华管理学院经济学硕士,注册会计师。曾就职于华为技术有限公司财务部、长城证券股份有限公司投资银行部,2001年10月进入长城基金管理公司,曾任基金经理助理、“长城安心回报混合型证券投资基金”和“长城中小盘成长混合型证券投资基金”的基金经理、公司总经理助理。  注:①上述任职日期、离任日期根据公司做出决定的任免日期填写。 ②证券从业年限的计算方式遵从证券业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内,本基金管理人严格遵守了《证券投资基金法》、《长城久富核心成长混合型证券投资基金基金合同》和其他有关法律法规的规定,以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在控制和防范风险的前提下,为基金份额持有人谋求最大的利益,未出现投资违反法律法规、基金合同约定和相关规定的情况,无因公司未勤勉尽责或操作不当而导致基金财产损失的情况,不存在损害基金份额持有人利益的行为。 公平交易专项说明 公平交易制度的执行情况 报告期内,本基金管理人严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和《长城基金管理有限公司公平交易管理制度》的规定,不同投资者的利益得到了公平对待。 本基金管理人严格控制不同投资组合之间的同日反向交易,对同向交易的价差进行事后分析,定期出具公平交易稽核报告。本报告期报告认为,本基金管理人旗下投资组合的同向交易价差均在合理范围内,结果符合相关政策法规和公司制度的规定。 异常交易行为的专项说明 报告期内未发现本基金存在异常交易行为,没有出现基金参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的现象。 报告期内基金的投资策略和运作分析 三季度,外部宏观经济相对平稳,美国经济依然相对强势,但是受到经济全球化的影响,在其他主要经济体经济较弱的影响下,美国经济数据也时有反复,这导致美联储在加息时点选择上犹豫再三。国内宏观经济仍然呈现弱势格局,甚至比普遍预期的还有弱些。财新PMI和中采PMI指数开始在荣枯线以下徘徊。为稳经济,新的财政政策、货币政策持续推出,基建投资继续加码,针对房地产、汽车消费的优惠陆续推出,央行也不断降准降息,市场无风险收益率开始下行。央行8月中旬出人意料地改革了人民币汇率形成机制,导致人民币贬值预期增强。证券市场方面,6月末开始的杠杆资金清理带来的崩盘本季度仍在延续,尽管监管部门史无前例地以证金公司为平台对证券市场进行了大举干预,短期内仍然未能有效减缓市场的动荡。人民币汇率的波动又加剧资金外流的担忧。对杠杆资金的清理从场外配资延伸到场内两融资金以及结构化分级产品,大股东质押标的也造成冲击。市场频繁出现千股跌停、千股涨停的景象,总体上呈现震荡下跌的态势,前期涨幅过大、缺乏基本面支撑的转型成长股跌幅较大,银行等低估值蓝筹股调整幅度相对较小。截止报告期末,杠杆资金清理工作基本告一段落。本基金重点配置以低估值稳健成长的消费、电子、机械制造业个股,也部分配置了转型成长的小市值个股,由于市场的普遍下跌及仓位相对较高,净值回落较多。 报告期内基金的业绩表现 本报告期本基金净值增长率为-27.04%,本基金业绩比较基准收益率为-21.26%。 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 本报告期内,本基金无需要说明的情况。 投资组合报告 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%)  1 权益投资 963,839,548.53 90.11   其中:股票 963,839,548.53 90.11  2 基金投资 - -  3 固定收益投资 - -   其中:债券 - -   资产支持证券 - -  4 贵金属投资 - -  5 金融衍生品投资 - -  6 买入返售金融资产 - -   其中:买断式回购的买入返售金融资产 - -  7 银行存款和结算备付金合计 104,280,469.69 9.75  8 其他资产 1,543,756.32 0.14  9 合计 1,069,663,774.54 100.00   报告期末按行业分类的股票投资组合 代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)  A 农、林、牧、渔业 5,229,504.00 0.49  B 采矿业 - -  C 制造业 614,678,710.23 57.93  D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 6,870,000.00 0.65  E 建筑业 14,028,279.80 1.32  F 批发和零售业 67,900,411.88 6.40  G 交通运输、仓储和邮政业 38,484,180.27 3.63  H 住宿和餐饮业 - -  I 信息传输、软件和信息技术服务业 104,493,418.25 9.85  J 金融业 7,255,000.00 0.68  K 房地产业 17,457,650.00 1.65  L 租赁和商务服务业 58,001,639.80 5.47  M 科学研究和技术服务业 - -  N 水利、环境和公共设施管理业 - -  O 居民服务、修理和其他服务业 - -  P 教育 - -  Q 卫生和社会工作 - -  R 文化、体育和娱乐业 14,349,774.50 1.35  S 综合 15,090,979.80 1.42   合计 963,839,548.53 90.83   报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)  1 000963 华东医药 700,000 48,895,000.00 4.61  2 001696 宗申动力 4,109,890 44,592,306.50 4.20  3 300136 信维通信 1,368,314 37,998,079.78 3.58  4 300113 顺网科技 850,000 37,383,000.00 3.52  5 002236 大华股份 1,000,000 33,810,000.00 3.19  6 600804 鹏博士 1,446,025 31,132,918.25 2.93  7 000902 新洋丰 1,386,843 30,857,256.75 2.91  8 600271 航天信息 506,459 27,191,783.71 2.56  9 300017 网宿科技 500,000 26,355,000.00 2.48  10 603008 喜临门 1,900,000 24,662,000.00 2.32   报告期末按债券品种分类的债券投资组合 注:本基金本报告期末未持有债券。 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 注:本基金本报告期末未持有债券。 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 注:本基金本报告期末未持有资产支持证券。 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 注:本基金本报告期末未持有贵金属。 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 注:本基金本报告期末未持有权证。 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 注:本基金本报告期未投资股指期货,本期末未持有股指期货。 本基金投资股指期货的投资政策 注:本基金尚未在基金合同中明确股指期货的投资策略、比例限制、信息披露方式等,暂不参与股指期货交易。 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 本期国债期货投资政策 注:本基金尚未在基金合同中明确国债期货的投资策略、比例限制、信息披露方式等,暂不参与国债期货交易。 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 注:本基金本报告期未进行国债期货投资,期末未持有国债期货。 本期国债期货投资评价 注:本基金本报告期内未投资国债期货。 投资组合报告附注 本报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体未被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到过公开谴责、处罚。 本基金投资的前十名股票中,未有投资于超出基金合同规定备选股票库之外股票。 其他资产构成 序号 名称 金额(元)  1 存出保证金 1,339,183.94  2 应收证券清算款 -  3 应收股利 -  4 应收利息 38,432.83  5 应收申购款 166,139.55  6 其他应收款 -  7 待摊费用 -  8 其他 -  9 合计 1,543,756.32   报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 注:本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 注:本基金本报告期末前十名股票中未存在流通受限的情况。 投资组合报告附注的其他文字描述部分 注:由于四舍五入的原因,分项之和与合计项之间可能存在尾差。 开放式基金份额变动 单位:份 报告期期初基金份额总额 1,014,014,954.63  报告期期间基金总申购份额 36,492,721.92  减:报告期期间基金总赎回份额 77,587,444.78  报告期期间基金拆分变动份额(份额减少以-填列) -  报告期期末基金份额总额 972,920,231.77   基金管理人运用固有资金投资本基金情况 基金管理人持有本基金份额变动情况 单位:份 报告期期初管理人持有的本基金份额 5,702,120.00  报告期期间买入/申购总份额 -  报告期期间卖出/赎回总份额 -  报告期期末管理人持有的本基金份额 5,702,120.00  报告期期末持有的本基金份额占基金总份额比例(%) 0.59   基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 注:本报告期本基金管理人未运用固有资金投资本基金。 备查文件目录 备查文件目录 1.久富证券投资基金基金份额持有人大会决议公告 2.中国证监会核准久富证券投资基金基金份额持有人大会决议的文件 3.《长城久富核心成长混合型证券投资基金基金合同》 4.《长城久富核心成长混合型证券投资基金托管协议》 5.基金管理人业务资格批件营业执照 6.基金托管人业务资格批件营业执照 7.中国证监会规定的其他文件 存放地点 广东省深圳市福田区益田路6009号新世界商务中心41层 查阅方式 投资者可在办公时间亲临上述存放地点免费查阅,如有疑问,可向本基金管理人长城基金管理有限公司咨询。 咨询电话 客户服务电话: 网站: